Salem,
Petite précision, un proxy ne monitor pas des ports, il est en écoute sur un port (8080 ou autre port configuré). En envoyant des requêtes HTTP vers ce port, le proxy redirigera votre requête vers le site auquel vous souhaiter accéder, habituellement c'est du port 80, 443, mais il peut très bien gérer vos requêtes quelque soit le port, tant que c'est du HTTP/HTTPS.
Pour répondre à votre question, un simple proxy HTTP peut gérer du traffic IM, du moment que les requêtes du protocole IM peut être encapsulé dans du HTTP (je sais que c'est le cas pour MSN Messenger et Google Talk). Sinon, les proxy qui gèrent le plus de protocoles c'est les proxy SOCKS, ils font abstraction du protocole, ce qui fait qu'on peut y faire passer n'importe quoi (HTTP/S, SSH, Torrent, SMTP, ...)
NB: Le proxy n'a aucune visibilité sur l'exécutable que vous lancez sur votre machine.
Saha ftorkoum